Equity Risk Premiums, The 2010 Edition

Aswath Damodaran, Stern School of Business, hat gezeigt, dass die implizite Berechnung der Marktrisikoprämie ein besserer Schätzer ist als andere Methoden. Eine weitere Erkenntnis ist, dass die Marktrisikoprämie sehr reagibel ist und für die Zwecke der Unternehmensbewertung in monatlichen Abständen neu berechnet werden sollte.

Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications - The 2010 Edition. Updated: February 2010.